大家好，今天来为大家解答多因子选股一定要中性化吗这个问题的一些问题点，包括多因子选股实训也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~
本文目录一览：
- 1、金融模型——多因子模型归因
- 2、中性策略是
- 3、量化选股的常用方法
金融模型——多因子模型归因
1、Barra多因子是啥，很多人不知道。但要搞清楚量化选股这个策略，还真没法绕不开Barra。
2、这个，代表了资产提出市场因素和无风险收益因素剩下的因素导致的收益，其实还可以进行对其进行分解，着就是多因子模型，因为本文讨论资产配置模型，所以对多因子模型不过多介绍。
3、这些因素可以包括经济指标、市场因素、个体特征、策变化等。然后，通过收集和整理相关数据，建立数学模型来描述这些因素与之间的关系。常见的多发因素模型包括线性模型、因子分析模型、结构方程模型等。
4、如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，如果是跑输，则可以做多期指，融券做空该正与向阿尔法收益组合，赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。
中性策略是
股票中性策略具体构成中性策略，是指在某一现货品种多头策略的基础上，利用各类对冲建立空头头寸进行对冲构建对性风险的敏感度为0的，以绝对Alpha收益为目标的组合策略。
股票市场中性策略指的是同时构建多头和空头头寸以对冲市场的风险，希望能够在大市场环境下获得稳定的收益。
来看看一个最基础的包含Delta的交易策略吧，即Delta中性策略，也就是构造一个含有期权头寸的组合，使其不受标的价格变动的影响。
量化选股的常用方法
1、量化选股就是采用数量的方法选择股票，期望能获得超额收益的行为。量化选股的方法主要有：①估值法；②趋势法；③资金法。
2、多因素模型（Multiple-factorregression）Ross（1976）建立了套利定价理论（ArbitragePricingTheory，APT）。在投资实务中，多因素定价（选股）模型可以看作是APT理论最典型的代表。
3、多因子选股 多因子选股是最经典的选股方法，该方法采用采用一的因子（比如市盈率PE）作为选股标准，满足这些因子的股票被买入，不满足的被卖出。比如巴菲特这样的价值投资者就会买入低PE的股票，在PE时卖出股票。
4、短线看成交量买入的三条实战应用：股价上升且成交量稳步放大时买入；低位突然放量时买入；缩量整理时买入。
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